فورييه الاستقراء فوركسورلد

مؤشر ميتاتريدر 5 - مؤشرات مؤشر فورييه الاستقرائي للأسعار - مؤشر ميتاترادر ​​5 نموذج المثلثية المتناغمة (أو متعددة النغمات) لسلسلة الأسعار إكسي، i1..n، يعطى بواسطة: إكسي m سوم (أهكوس (وي) بسين (أهكوس (وي) وي)، h1..H) إكسي - السعر السابق في بار i - ث، إجمالي ن الماضي الأسعار م - التحيز آه و ب - معاملات التحجيم من التوافقيات و - تردد التوافقية ح - رقم التوافقي H - العدد الإجمالي للالتوافقات المجهزة . تركيب هذا النموذج يعني العثور م، آه، ب، و التي تجعل القيم النموذجية لتكون قريبة من القيم الحقيقية. العثور على الترددات التوافقي و هو الجزء الأكثر صعوبة من تركيب نموذج المثلثية. في حالة سلسلة فورييه، يتم تعيين هذه الترددات في 2pihn. غير أن استقراء سلسلة فورييه يعني ببساطة تكرار الأسعار السابقة في المستقبل. يستخدم هذا المؤشر خوارزمية كوين فرنانديز للعثور على الترددات التوافقية. تناسبها التوافقيات من سلسلة المثلثية واحدا تلو الآخر حتى يتم التوصل إلى العدد الإجمالي المحدد من التوافقيات H. بعد تركيب التوافقية الجديدة، وتحسب خوارزمية مشفرة بقايا بين النموذج المحدث والقيم الحقيقية ويناسب التوافقية الجديدة إلى بقايا. المؤشر يحتوي على معلمات الإدخال التالية: نباست - عدد من الأعمدة الماضية، التي يتم تركيبها سلسلة المثلثية نفوت - عدد من الحانات المستقبلية المتوقعة نهارم - العدد الإجمالي للالارتباطيات في نموذج فريكتول - التسامح لحسابات التردد. ويحدد المؤشر منحنيين: يشير المنحنى الأزرق إلى القيم السابقة على غرار المنحنى الأحمر ويشير إلى القيم المستقبلية النموذجية. بالنسبة إلى البيانات المعروفة بأن لها أنماط موسمية أو يومية، يمكن استخدام معرف يستخدم تحليل فورييه في التنبؤ. بعد تشغيل ففت على البيانات سلسلة زمنية، وأنا الحصول على المعاملات. كيف يمكنني استخدام هذه المعاملات للتنبؤ أعتقد أن ففت يفترض أن جميع البيانات التي يتلقاها تشكل فترة واحدة، ثم، إذا كنت ببساطة تجديد البيانات باستخدام إفت، وأنا أيضا تجديد استمرار وظيفتي، لذلك يمكنني استخدام هذه القيم للقيم المستقبلية ببساطة وضع: أنا تشغيل ففت ل t0،1،2. 10 ثم استخدام إفت على سوف، يمكنني استخدام مجدد سلسلة الوقت ل t11، 12. 20. سأل ديك 18 10 في 18:41 يبدو وكأنك تريد مزيج من الاستقراء و دينويسينغ. أنت تقول أنك تريد تكرار البيانات التي تمت ملاحظتها على مدى فترات متعددة. حسنا، ثم مجرد تكرار البيانات التي لوحظت. لا حاجة لتحليل فورييه. ولكنك تريد أيضا أن تجد أنماط. أفترض أن هذا يعني إيجاد مكونات التردد السائدة في البيانات التي تمت ملاحظتها. ثم نعم، واتخاذ تحويل فورييه، والحفاظ على أكبر المعاملات، والقضاء على بقية. أما بالنسبة للتكرار الدوري: دعونا z س، س. أي فترتين من الإشارة x. ثم Z2k هك للجميع k في، والأصفار خلاف ذلك. أجاب 18 ديسمبر 10 في 19:52 لمزيد من التوضيح تعليقي السابق، سنام أحمر استقراء في الوقت 350 هو مجرد نسخة من سنام الأزرق في 50. إذا كانت الفترة التاريخية بدلا من ذلك بدأت قبل سنام في 50، ثم فإن الوحدات المتنبأ بها الأولى ستكون لها نسخة سنام، التي تبدو سخيفة وتعسفية بعض الشيء. وبالتالي، إما عن طريق القضاء على وزن الترجيح مكونات التردد المنخفض، ونحن يمكن أن تقلل من التعسف الناجم عن نقطة انطلاق البيانات التاريخية. ندش صلصة خاصة 30 مايو في 20:41 I39m قليلا الخلط بين هذا السيناريو، أساسا الخط الذي يقرأ ل في الفهارس: 1 نهارم 2: يمكنك فرز المؤشرات حسب قيمة التردد قبل القيام بذلك، وضمان أن تحصل على نهارم أدنى الترددات. هل تريد لا ترددات نهارم المرتبطة أعلى قمم بدلا من أن لا يتم فرز المؤشرات حسب القيمة المطلقة ل زفردوقد. ربما أسيء فهم ولكن يبدو أن أفضل طريقة ل دينويز. نداش مايك 21 يوليو 15 في 15:31 عند تشغيل ففت على بيانات سلسلة زمنية، يمكنك تحويله إلى مجال التردد. وتضاعف المعاملات المصطلحات في السلسلة (سينس و كوزينس أو أسيوننتيالز معقدة)، ولكل منها تردد مختلف. الاستقراء هو دائما شيء خطير، ولكن كنت موضع ترحيب لمحاولة ذلك. كنت تستخدم المعلومات الماضية للتنبؤ بالمستقبل عند القيام بذلك: توقع الطقس الغد من خلال النظر في اليوم. فقط كن على بينة من المخاطر. يمكنك استخدام المكتبة التي تاراكينوف نشرت وأيضا لعدم تكرار بالضبط نفس السلسلة الزمنية في فوركاست يمكنك إضافة معلمة جديدة إلى وظيفة تسمى نبارام وإصلاح حد أدنى h لسعة الترددات. وعادة ما تجد أنه في إشارة هناك بعض الترددات التي لديها سعة أعلى بكثير من غيرها، لذلك إذا قمت بتحديد هذه الترددات سوف تكون قادرة على عزل الطبيعة الدورية للإشارة يمكنك إضافة هذا الخطين الذين يتم تحديدها من قبل عدد معين نبارام مجرد إضافة هذا سوف تكون قادرة على التنبؤ لطيفة وسلسة مقالة مفيدة أخرى حول ففت: توقعات ففت في R